Фьючерс на s&p 500 vix — окт. ’21

Оглавление

Динамика индекса S&P 500

Бумаги компании должны быть достаточно ликвидными, т.е. отношение годового объема торгов в долларовом выражении к рыночной капитализации должно быть равным или превышать 0.3. Не менее половины акций должно находиться в публичном обращении. Кроме того, агентство старается поддерживать индекс S&P 500 соответствующим секторальной структуре всей группы компаний, имеющих право на включение в индекс, и всей американской экономике. Эти 500 компаний полностью отражают структуру американской экономики.

Контракт является самым ликвидным из всех обращающихся — не только на американских биржах, но и на мировых. Такой спрос на инструмент является результатом того, что американская экономика — самая крупная в мире. Ежемесячно на фондовом рынке США инвестируются сотни миллионов долларов, оборот фондовых бирж исчисляется миллиардами долларов в месяц. Очень многие, если не все инвестиционные фонды, вкладывающиеся в акции компаний, обращающихся на фондовых биржах США, используют срочный рынок для хеджирования своих портфелей, в результате этого обороты по контрактам на фондовые индексы огромны, а самый популярный из них — индекс S&P 500.

Masterforex-V предлагает несколько тактик для торговли по фьючерсу индекса S&P500

Основная тактика получения профита исходит из аксиомы, что индекс растет от кризиса до кризиса, т.е. бычье движение индекса идет на протяжении примерно 10 лет. Таким образом,

— бай от каждого отката к уровням Masterforex-V;

— в случае ошибки — еще раз открытие сделки ниже (главное — не уподобиться авантюрам Антимартингейлов и Мартингейлов;

— не ставить стоп-лосс — бычий долгосрочный тренд вытянет все ваши ошибочные сделки, конечно же если будете соблюдать следующее правило…;

— полное соблюдение мани менеджмента MasterForex-V;

Посмотрите на сделки Сороса выше — все кто покупал, когда он продавал — заработали чуть больше 10% годовых.

Преимущества и недостатки данного фьючерса

Плюсы:

  1. Ликвидность. Индекс снп 500 имеет широкий рыночный охват и включает компании с высокой капитализацией. Используя его в качестве эталона, можно заручиться всей мощью американской экономики.
  2. Гибкость. Фьючерсный контракт на снп предлагается в нескольких вариантах и доступен для вкладчиков с разным уровнем дохода.
  3. Универсальность. Индексные фьючерсы одинаково хороши как для долгосрочного инвестирования, так и в качестве ежедневного инструмента для спекуляции на волатильности цен.
  4. Прозрачность. Компоненты индекса снп обновляются ежеквартально, предоставляя инвесторам полные данные для анализа.

Минусы:

  1. Неточный показатель. Индекс Standard&Poor’s 500 рассчитывается на основе крупных компаний. И более половины значения индекса приходится на первые 50 компаний из ТОПа. Это искажает общую картину.
  2. Отраслевой риск. Обвал нескольких компаний из ТОП-50 или трудности в одном из секторов экономики могут обвалить весь индекс, даже, несмотря на то, что у остальных компаний все благополучно.

Возможна ли торговля индексом S&P 500 при помощи автоматических советников?

Все торговые советники, предлагаемые в интернете не принесут вам профита. Каждый из таких «роботов» заточен на работу по определенному алгоритму на бычий или медвежий тренд или на флет. Пока импульс или флет продолжается – советник зарабатывает, когда же тренд меняется – сливается и профит, и депозит.

Только по этой причине «торговые роботы» для форекса или фондового рынка продаются. Посчитайте сами – если бы «роботы» приносил бы 200% прибыли в месяц, то почему же их создатели не стали богаче Дерипаски, Абрамовича и других миллиардеров? Что ответит вам на этот вопрос создатель советника – «некогда торговать» (?), «мне по душе разработка «роботов»(??).

Торговля фьючерсами E-mini S&P 500 (ES)

Подобные контракты можно приобрести у многих (но не у всех) брокеров. Даже если брокерская фирма, через которую вы работаете, позволяет вам торговать фьючерсами, скорее всего, вам понадобится открыть специальный фьючерсный или маржинальный счет.

Часы у открытия биржи – самое лучшее для торговли, потому что именно для этого времени характерны наилучшее движение цены и объем сделок, что делает это время идеальным для внутридневной торговли. В последние часы работы также отмечается рост объема сделок. Этот период также будет наиболее благоприятным для внутридневной торговли, чем более «спокойные часы» в середине рабочего дня.    

Прежде чем торговать с использованием реальных денег, целесообразно попрактиковать стратегию торговли контрактами ES. Есть несколько программ, которые дают возможность скачать цены на контракты ES за прошлые периоды и оттачивать стратегии торговли в демо-режиме в любое удобное время. Эти программы будут особенно интересны тем людям, у которых не так много свободного времени, и тем, кто хочет практиковаться в удобное для себя время. Даже если вы можете торговать в часы активного рынка, будет лучше практиковаться в демо-режиме до тех пор, пока вы не изучите основы.

Для успешной торговли ES контрактами особенно важно уметь управлять рисками. Сумма, с которой вы начнете торговать, зависит от вашей стратегии и того, сколько вы готовы потерять в рамках одной сделки

Для внутридневной торговли начинающим трейдерам желательно иметь хотя бы 3 500 USD. Это необходимый минимум. В идеале, у трейдера еще до начала торгов должна быть сумма ближе к 7 000 USD. Если вы планируете торговать на колебаниях, используя фьючерсы ES (следовательно, с переносом позиций через ночь), то рекомендуется иметь в наличии еще более крупную сумму. В случае торговли на колебаниях необходимый минимум для начала торговли составляет 10 000 USD.

Какие компании входят в индекс

В индексе SnP учитывается 500 компаний США с наибольшей капитализацией на бирже. 11 секторов экономики представлены в индексе.

Десятка ведущих компаний SnP 500 с самой большой рыночной стоимостью представлена в таблице.

№ пп Компания Направление деятельности Рыночная капитализация на 08.05.2019 г. млрд. долларов
1 Microsoft Информационные технологии 960,61
2 Amazon Электронная коммерция 947,01
3 Apple Информационные технологии 937,3
4 AlphabetInc C Коммуникации 815,98
5 AlphabetInc А 815,27
7 Berkshire Инвестиции, финансы 515,99
8 Johnson&Johnson Товары для здоровья 371,7
9 JP Morgan Инвестиции, финансы 367,13
10 ExxonMobil Энергетика 324,82


Разбивка SnP 500 по секторам экономики

Первые три места занимают информационные технологии — производство ПО и гаджетов, товары для здравоохранения и финансовый сектор — инвестиционно-банковские операции. Это почти половина (48%) объема SnP 500.

E-Mini против крупных фьючерсов на S&P

На самом деле нет ничего, что может сделать полноразмерный контракт, чего не может сделать E-mini. Оба являются ценными инструментами трейдеров, которые инвесторы используют для спекуляций и  хеджирования. Единственная разница между ними заключается в том, что более мелкие игроки могут участвовать с меньшими денежными обязательствами с помощью E-minis.

Все фьючерсные стратегии возможны с E-minis, включая торговлю спредом. А сейчас E-minis настолько популярны, что их  объемы торгов  значительно превышают объемы торгов полноразмерных фьючерсных контрактов. Объем E-mini превосходит объем обычных контрактов, что означает, что институциональные инвесторы также обычно используют E-mini из-за его высокой ликвидности и способности торговать значительным количеством контрактов.

Краткий обзор

Электронные торги в E-Minis проходят с 18:00 воскресенья до 17:00 пятницы с перерывом в торговле с 16:15 до 16:30.

Расчет по фьючерсам на S&P 500

Отраслевые эксперты создали   механизм расчетов наличными для решения огромных логистических проблем, связанных с поставкой 500 акций, связанных с фьючерсным контрактом на S&P 500. Акции должны быть не только согласованы и переведены между держателями, но и должны быть должным образом  взвешены,  чтобы соответствовать их представленности в Индексе. Вместо этого инвестор выбирает длинную или короткую позицию, которая затем подлежит рыночной оценке. Инвестор выплачивает любые убытки или получает прибыль каждый день наличными. В конце концов, контракт истекает или погашается, и расчеты по нему производятся на основе  спотовой стоимости  индекса S&P 500.

Одним из часто декларируемых преимуществ торговли фьючерсами на S&P 500 является то, что каждый контракт представляет собой немедленное косвенное вложение в доходность 500 акций, входящих в индекс S&P 500. Инвесторы могут открывать длинные или короткие позиции в зависимости от своих ожиданий относительно будущих цен. Крупные организации могут использовать фьючерсы на S&P 500 для хеджирования позиций в индексе S&P 500. При таком подходе фьючерсы часто используются для компенсации понижательных рисков. Многие инвесторы используют фьючерс на S&P 500 для спекуляций, поскольку он, как правило, определяет основные рыночные тенденции и находится под сильным влиянием широких систематических факторов.

В дополнение к базовым фьючерсным контрактам CME также предлагает деривативы в форме опционных контрактов на S&P 500. Как и в случае с фьючерсами, опционы S&P 500 имеют полноценный продукт и мини. Полноценный продукт имеет тикер SPX с множителем 100 долларов. Мини имеет тикер XSP с множителем, составляющим одну десятую SPX. Опционные контракты на S&P 500 также оплачиваются денежными средствами.

Расчет по фьючерсам на S&P 500

Отраслевые эксперты создали   механизм расчетов наличными для решения огромных логистических проблем, связанных с поставкой 500 акций, связанных с фьючерсным контрактом на S&P 500. Акции должны быть не только согласованы и переведены между держателями, но и должны быть должным образом  взвешены,  чтобы соответствовать их представленности в Индексе. Вместо этого инвестор выбирает длинную или короткую позицию, которая затем подлежит рыночной оценке. Инвестор выплачивает любые убытки или получает прибыль каждый день наличными. В конце концов, контракт истекает или погашается, и расчеты по нему производятся на основе  спотовой стоимости  индекса S&P 500.

Одним из часто декларируемых преимуществ торговли фьючерсами на S&P 500 является то, что каждый контракт представляет собой немедленное косвенное вложение в доходность 500 акций, входящих в индекс S&P 500. Инвесторы могут открывать длинные или короткие позиции в зависимости от своих ожиданий относительно будущих цен. Крупные организации могут использовать фьючерсы на S&P 500 для хеджирования позиций в индексе S&P 500. При таком подходе фьючерсы часто используются для компенсации понижательных рисков. Многие инвесторы используют фьючерс на S&P 500 для спекуляций, поскольку он, как правило, определяет основные рыночные тенденции и находится под сильным влиянием широких систематических факторов.

Как торговать фьючерсом S&P500

На Мосбирже сейчас нет инструментов, привязанных к этому индексу. Российские трейдеры предпочитают проводить сделки с фьючерсом на S&P500 на более ликвидных международных площадках. Через российского брокера это доступно только квалифицированным инвесторам. Тем, кто не имеет этого статуса, требуется выходить через зарубежных посредников – дочек наших брокеров (Just2Trade, Exante и др.) или иностранных брокеров, самым популярным из которых среди россиян считается IB.

На Чикагской бирже сделки с фьючерсом e-mini S&P500 проводятся практически круглосуточно. Все фьючерсы на S&P500 квартальные. Экспирация происходит в марте, июне, сентябре и декабре в третью пятницу месяца. Минимальный «тик» контракта – 0,25 индексных пункта. Это означает, что, если вы торгуете e-mini S&P500, и цена за день изменилась на один шаг, то вариационная маржа составит $12,5. Описание и режим торгов на бирже CME (англ.):

Несмотря на отсутствие этого инструмента в России, фьючерс активно обсуждается на форумах трейдеров на таких известных ресурсах, как smart-lab и ru.investing. Также он анализируется экспертами в СМИ, и по его котировкам можно судить о перспективах американского фондового рынка. Поэтому, если вы решите выйти на международный уровень, найти русскоязычных коллег не составит труда.

На каких биржах можно торговать этим фьючерсом

Все фьючерсы на снп проходят через Чикагскую товарную биржу (CME) в системе GLOBEX. Это система автоматического исполнения ордеров, которая работает почти круглосуточно (перерыв 45 минут в сутки) с понедельника по пятницу.

Торговля фьючерсом SP 500 в РФ

Видя мощь индекса снп, многие иностранные биржи создают свои индексы, привязанные к компаниям из SP 500. Наша не исключение.

В настоящий момент Московская Биржа дает доступ к фьючерсу на индекс акций американских эмитентов (US500). Он на 99,9% повторяет S&P 500. Поэтому желающим торговать на самом ликвидном рынке в мире необязательно искать выходы на иностранных брокеров — все необходимое есть на ММВБ.

Прогноз

Конечно, сейчас торговля фьючерсом на снп выглядит очень привлекательной. Но что в перспективе?

Общая характеристика и особенности sp500

Как видно из названия, индекс включает активы пятисот крупнейших корпораций США (допускаются только те корпорации, которые публично торгуются на бирже). На них приходится 80% общей капитализации фондового рынка США.

В отличие от своего ближайшего «конкурента» — индекса Dow Jones, который базируется на динамике акций с самыми высокими котировками, — sp 500 высчитывается по совокупной капитализации. В результате снп более точно отражает реальную структуру американского фондового рынка.

Анализ и факторы влияния

При анализе индекса снп не нужно разбирать деятельность всех компаний в отдельности. Если упомянутый Dow Jones показывает ситуацию в промышленном секторе США, то sp 500 — общий индикатор работы всего американского бизнеса.

На движение индекса влияют такие параметры, как:

  • данные импорта/экспорта;
  • объемы производства;
  • уровень спроса/предложения;
  • общие настроения рынков (особенно на рынке сырья);
  • текущее состояние экономики США;
  • выступления глав отдельных компаний снп;
  • отчеты ФРС и Министерства Финансов.

Кроме того, прямое влияние на стоимость индекса имеет и курс доллара. Поэтому в целом для прогнозирования движения индекса снп аналитики рекомендуют вооружиться первым постулатом технического анализа (рынок включает все).

Если же нужна конкретика, то, к примеру, Майк Уилсон — один из крупнейших акционеров Уолл-стрит — прогнозирует замедление роста sp 500 на 2021 год вплоть до полной остановки и ухода в откат. По его мнению, предыдущий фактор роста (налоговые послабления Трампа) уже себя исчерпал, а новых так и не появилось, поэтому темпы роста прибыли компаний из снп остановятся, что потянет за собой замедление всего индекса.

Мнение эксперта

Владимир Сильченко

Частный инвестор, предприниматель и автор блога

Задать вопрос

Вместе с тем, по словам Уилсона, сильного медвежьего тренда тоже не будет. По его мнению, инвесторам нужно переждать этот период неопределенности, вкладывая деньги в акции отдельных компаний с большой капитализацией.

Использование кредитного плеча при торговле индексом S&P 500

По работе с кредитным плечом советую прочитать wiki Masterforex-V Кредитное плечо: заблуждения интернета и оценки Masterforex-V.

Тут же следует отметить, что при торговле непосредственно на NYSE кредитное плечо составляет 1:2 или 1:10. Вот поэтому минимальным депозитом для мелких инвесторов является 100 тыс долларов. Как пример можно привести .

С другой стороны у форекс-брокеров, которые предлагают торговлю CFD на индексы, можно торговать с плечом 1:100 или 1:200, что уже даст возможность открыть сделку по индексу S&P 500 практически при любом депозите.

Согласно консервативному манименеджменту Masterforex-V вам все равно необходим депозит минимум в 1,5 тыс долларов при торговле лотом 0,01, только в этом случае большое кредитное плечо будет вам подспорьем. Удивлены? Подробней можно прочитать в wiki Masterforex-V wiki Кредитное плечо: заблуждения интернета и оценки Masterforex-V.

Состав S&P 500, расчетная формула

Для расчета индекса СП 500 используется стандартная формула:

в этой зависимости использованы следующие обозначения:

  • i, k – номер компонента корзины и общее количество компаний в индексе соответственно;
  • P – цена акции;
  • N – количество акций, имеется в виду free—float количество ценных бумаг, они находятся в свободном обращении и торгуются на биржах;
  • D – делитель, рассчитывается самим провайдером индекса. При разработке методологии значение divisor приняли таким, чтобы S&P 500 был равен 10.

По этой же формуле рассчитываются и другие индексы, обеспечиваемые S&P Dow Jones indices. Расчет проводится в автоматическом режиме, данные обновляются ежесекундно и транслируются на Chicago Mercantile Exchange и Chicago Board Options Exchange.

Что касается состава, то откровенно мелкие компании в этот индекс не попадают. Одно из условий для кандидатов на включение в корзину – капитализация в несколько миллиардов долларов, эти критерии детальнее рассмотрим чуть позже. По состоянию на конец ноября 2020 г. медианная капитализация – $22,336 млрд, а средняя – $56,491 млрд.

Одна из особенностей индекса СНП 500 – неравномерное распределение между сферами экономики. Жестких секторальных ограничений нет, поэтому, например, IT-сфера занимает 27,4%. Всего же на IT и здравоохранение приходится более 40% «веса». Индекс критикуют за это, отсутствие ограничений по секторам экономики приводит к тому, что S&P 500 в разные периоды истории был сильно зависим от финансовой составляющей, позже – от IT-сферы и отрасли здравоохранения.

Что касается распределения по странам, то все 505 компаний корзины – американские. Это одно из условий для включения бумаг в состав, акции иностранных эмитентов не рассматриваются.

Лидеры в корзине со временем меняются. Сейчас первую десятку плотно оккупировали представители IT и коммуникационной сферы (6 компаний из 10).

Чем же лучше торговать: индексом S&P 500 или же акциями компаний, входящих в него?

Купить все 500 акций сложно, но можно: подобрать все акции, входящие в индекс, высчитать их вес в индексе и собственно купить определенное количество акций каждой компании — такое действие называется репликацией индекса.

Однако делать это совсем не обязательно: гораздо проще вложиться в фонд ETF SPDR S&P 500 (на трейдерском жаргоне — spider, спайдер , он же паук) — торгуется на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) — самый популярный инвестиционный фонд, который уже содержит в себе нужные акции в соответствующих пропорциях. Помимо прибыли от роста индекса S&P 500 вы получите от ETF и дивиденды на акции (в среднем — до 7% в год).

Непосредственно для торговли индексом есть еще один «мини -фьючерс S&P 500» — тикер SP, который торгуется на Чикагской товарной бирже (CME), , стандартный размер контракта которого составляет 250 долларов вместо $2500 за полноценный фьючерс SP 500.

Какого же брокера выбрать для торговли индексом S&P 500?

Для торговли CFD на индексы S&P 500, Доу Джонса, DAX- 30 и другие большинство трейдеров выбирают форекс-брокера из Англии – FxPro, который входит в ТОП 5 рекомендованных форекс-брокеров Академии Masterforex-V.

Помимо перечисленных индексов, в терминале FxPro можно найти еще более 20 фондовых индексов, больше сотни акций компаний США, в том числе и входящих в индекс S&P 500, Германии, Франции, Великобритании и других.

Единственный недостаток торговли индексом S&P 500 – отрицательные свопы (swap) на бай (длинная позиция): -0,36 доллара.

Этого достаточно, чтобы зарабатывать 300-700% в валюте так, как делают трейдеры Академии Masterforex-V в

Как выявить начало падения индекса S&P 500?

Для новичков, если вы не проходите обучение трейдингу в Академии Masterforex-V совет один, и его хорошо озвучил Эрик Найман в своей книге «Малая энциклопедия трейдера»: «Присоединяйтесь к тренду с его середины, когда тренд становится очевидным»

Для профи:

обратите внимание как индекс отскочил от важного уровня МФ;
наличие дивергенции АО Зотика, (которая была и в 2008 году) перед падением.

Рис.6. График таймфрейма W1 индекс S&P 500 с авторскими индикаторами Masterforex-V

Это всего лишь 2 инструмента из более чем 30, при помощи которых можно найти разворот тренда на любом таймфрейме. Далее, по МФ, вы просто «идете за рынком», фиксируя многочисленные фигуры продолжения тренда — флаг, вымпел, клин, симметричные треугольники, прямоугольники и т.д., пока не обнаружите серьезный откат (4-ю подволну) и «последний рывок» по текущему тренду без поддержки объемов (5-ю по волновой теории Эллиотта)

Что такое фьючерс E-mini S&P?

Фьючерс E-mini S&P – это фьючерс на индекс S&P 500, также широко известный как эталон акций США. Рост индекса S&P сопровождается и ростом стоимости фьючерсов E-mini S&P.

Фьючерсы торгуются на онлайн площадке, которая работает практически 24 часа в сутки, начиная с 2 часов ночи (мск) воскресенья и до 1 часа ночи субботы. Ежедневно торговля приостанавливается в период с 00:15 до 00:30 вечера, а с понедельника по четверг в период с часа до двух ночи проводится техническое обслуживание.

Фьючерсу E-mini S&P соответствует тикер «ES». Зачастую используется не полное название фьючерса, а его тикер или символ «ES».

Как и опционы на акции, длительность которых составляет неделю, контракты ES ограничены по времени исполнения. Их срок исполнения составляет 1 месяц. Для самых популярных контрактов ES характерна очень высокая ликвидность, а объем ежедневной торговли такими контрактами обычно превышает отметку в 1 миллион.

Именно эта ликвидность вкупе с увеличенным периодом торговли и делают эти фьючерсы столь привлекательными для внутридневных трейдеров. Как правило, за счет огромных торговых объемов и хорошей волатильности уже в течение одного дня на этих фьючерсах можно заработать. По этим же причинам среди внутридневных трейдеров также популярны фьючерсы на такие виды сырьевых товаров, как нефть.

Аналитика по S&P 500

Эксперт-аналитик инвестиционного фонда Afex Capital – Роберт Штайнберг считает, что снп 500 почти наверняка продолжит расти до конца года из-за скорого одобрения трех вакцин. Идея состоит в том, что мы увидим, как мировая экономика вернется к нормальной жизни где-то в 2021 году, и люди пытаются «сделать шаг вперед».

Но у нас действительно наблюдается значительное замедление и даже блокирование экономики во время всего 2020 года. Поэтому краткосрочный откат, безусловно, возможен. При всех имеющихся деньгах и фондах денежного рынка вполне вероятно, что люди будут рассматривать откаты как потенциальную ценность. Можно заработать вполне приемлемую сумму, покупая фьючерс снп 500, когда он на низких котировках, и продавая, когда он поднимется.

В ноябре индекс S&P 500 вырос на 11,27%. Это лучший ноябрьский прирост для S&P 500 за всю историю, чему способствовали раскрытия информации о потенциальной эффективности вакцины и разрешение неопределенности на выборах в США.

Может вас заинтересует так же:

  • Куда вложить 150000 рублей или 2000$
  • Что нужно знать начинающему инвестору
  • Как заработать деньги в интернете

В индекс входят ведущие фармацевтических компании. Более того, несколько испытаний сообщают об очень хорошей эффективности, что заставляет нас хотеть верить, что covid – это вирус, который мы можем победить с помощью вакцинации для всего земного шара. Акции этих компаний входят в общий фонд снп 500.

Pfizer/BioNTech заявляет, что может производить до 50 миллионов доз в 2020 году и 1,3 миллиарда в 2021 году, в то время как Moderna заявляет, что ожидает поставлять примерно 500 миллионов доз в год и, возможно, до 1 миллиарда доз в год, начиная с 2021 года.

Другие лидеры, такие как AstraZeneca, заявляют, что ожидают, что в 2021 году у них будет возможность производить до 3 миллиардов доз вакцины на непрерывной основе.

Мнение эксперта

Покупка на спадах работает уже некоторое время, и декабрь должен быть таким же

В настоящее время уровень поддержки, на который следует обратить наибольшее внимание, вероятно, будет на уровне 3530. По графику котировок снп 500 видно, что в долгосрочной перспективе актив с большей вероятностью пробьет отметку в 4000 пунктов

Удивительно, но новые максимумы на самом деле являются бычьим сигналом для акций. В краткосрочной перспективе, когда акции достигают максимума, можно понять, что котировки в среднем продолжат расти и дальше. Положительный тренд имеет тенденцию определять будущее направление рынка. Декабрь также может быть сильным месяцем для рынков, хотя январь, пожалуй, будет самым лучшим. Таков прогноз по движению снп 500 от эксперта в сфере инвестиций, Роберта Штайнберга.

График снп 500

На момент конца 2020 года дела у индикатора обстоят следующим образом:

Стоимость 2 декабря 2020 года за штуку составляла 3 662 долларов. В этом же году февральский минимум опустился к отметке в 2 304 доллара. То есть купив индекс в феврале, вы бы имели прибыль в размере 158% от суммы ваших инвестиций.

Как подбираются акции в состав S&P 500 и как часто они меняются?

Индекс S&P 500 ведет свое начало с 1923 года, когда Генри Варнум Пур создал свой Composite Index и начал отслеживать небольшое количество акций американского рынка. Уже в 1926 году количество акций увеличилось до 90, а после объединения издательства Poor’s Publishing и Standard Statistics в совместное предприятие Standard and Poor’s Corporation в 1957 вышел тот индекс, который мы знаем сегодня.

S&P 500 состоит из 500 акций США с большой капитализацией, на которые приходится около 80% всей рыночных активов США. По этой причине S&P 500 считается хорошим показателем того, как обстоят дела на американских рынках и всей мировой экономике.

Чтобы компания попала в лист S&P 500 должны быть соблюдены следующие минимальные требования:

  • Это должна быть американская компания.
  • Рыночная капитализация должна составлять 6,1 миллиарда долларов или более.
  • Публичное размещение должно состоять как минимум из 50% размещенных акций – т.е. компания должна быть акционерная, не частная.
  • Акции должны быть размещены на NYSE или NASDAQ.
  • Компания должна иметь положительную отчетную прибыль в последнем квартале, а также в течение четырех последних кварталов.
  • Акции должны активно торговаться на рынке по разумной цене.

ТОП-10 крупнейших компаний, входящих в S&P 500:

Общая капитализация 10 лучших компаний, входящий в индекс S&P 500 на март 2019 года равна 5,5 триллиона долларов США:

Таб.1. ТОП10 крупнейших компаний, входящих в S&P 500

В 2017 году распределение акций по отраслям экономики США было следующим:

  • Информационные технологии: 24,9%.
  • Финансы: 14,7%.
  • Здравоохранение: 13,7%.
  • Потребительский сектор: 12,7 %.
  • Промышленность: 10,2 %.
  • Основные потребительские товары: 7,7%.
  • Энергитические компании: 5,7%.
  • Коммунальные услуги: 2,9%.
  • Обрабатывающая промышленность: 2,9%.
  • Недвижимость: 2,8%.
  • Услуги связи: 1,9%.

Рис.3. Сектора предприятий индекса S&P 500

Состав индекса пересматривается 4 раза в год — в марте, июне, сентябре и декабре. С целью поддержания индекса на должном уровне, по мере роста или падения стоимости акций Standard & Poor’s одни акции могут заменяться другими. Так, в период с 1 января 1963 года по 31 декабря 2014 года было заменено 1186 компаний в индексе (т.е. состав S&P 500 сменился 2 раза).

Вопрос о полезности постоянной замены состава индекса скорее риторический: для трейдеров и инвесторов этот факт скорее позитивный — так поддерживается постоянный доход по индексу.

Почему падает индекс S&P500?

На этом вопросе следует остановиться подробнее. Обычно он возникает, когда в СМИ начинают появляться новости о негативных показателях макроэкономики США.

Здесь следует отметить главное правило Masterforex-V: индекс S&P 500 падает только по двум причинам

  • идет закономерный откат, когда инвесторы фиксируют свои прибыли;
  • инвесторы сами начинают играть на понижение в преддверии очередного экономического кризиса.

Оба этих варианта приводят к одному – массовой скупки фьючерсов на индексы на минимумах с последующей очередной бычьей волной.

Таким образом, выход новостей отмеченных в календарях как «важные» — это всего лишь повод «погонять валюту вверх-вниз» со сбитием стопов мелких игроков. Во время таких движений волны импульса и коррекции отрабатываются намного быстрее, чем при нормальном ходе валюты.

Как купить акции S&P 500 физическому лицу

Для того, чтобы купить снп 500, нужен доступ к Нью-Йоркской фондовой бирже. Предоставить доступ может брокер. Одной из таких проверенных временем брокерских компаний является Afex Capital.

Рассмотрим, как купить индекс снп 500 онлайн. Вот следующие шаги, которые нужно предпринять инвестору:

  • Пройти простейшую регистрацию на сайте afexcapital.com
  • Далее нужно будет активировать вашу торговую ячейку, привязав к ней ваш банковский счет. На этот счет вы будете получать прибыль
  • Далее с вами свяжется эксперт-аналитик от Afex Capital, который на примере интерактивного графика снп 500 объяснит, в какой момент лучше его покупать, чтобы остаться в прибыли

Стратегии получения профита по фьючерсу SP (индекса S&P 500)

Среди инвесторов Уолл-стрит самым популярным индикатором является 200-дневная простая скользящая средняя — все что выше ее покупаем, ниже ее — продаем. К чему это может привести наглядно демонстрирует Джордж Сорос, который в ожидании очередного экономического кризиса только на рынке США за несколько месяцев 2016г. потерял около 1 млрд долларов:

Рис.5. Сделки Д.Сороса в ожидании нового экономического кризиса

Masterforex-V же предоставляет несколько различных торговых систем с ноу-хау МФ:

— Скальпинг (Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V) — для торговли на таймфреймах м1 и м5;

— Свинг-трейдинг (Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V) — для торговли на таймфреймах на м30 — н4;

— «3 экрана Элдера»(три экрана Элдера: суть, критика и модификации Masterforex-V) — для комплексного анализа рынка;

Как появился фьючерс на S&P500

Важно! Я веду этот блог уже почти 10 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах публичных инвестиций

Сейчас мой публичный инвестпортфель — более 5 000 000 рублей.

Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.

Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.

Подробнее

Индекс крупнейших американских компаний S&P500, по сути, отражает ситуацию в ведущей экономике мира. Неудивительно, что к прогнозам его роста или падения приковано столько внимания. В свою очередь, фьючерс на S&P500 – это расчетный контракт на котировки индекса к определенной дате. «Расчетный» означает, что никаких сделок с переходом прав собственности при его исполнении не осуществляется.

Поэтому еще в 1997 г. Чикагская биржа запустила новый инструмент – фьючерс e-mini S&P500. Его главной задачей было расширение круга трейдеров. Он представляет собой 1/5 стандартного контракта и обозначается тикером ES. Еще одно отличие в том, что сделки с данным активом изначально заключались только в электронном виде. Сегодня этот фьючерс считается одним из самых ликвидных на срочном рынке. Объемы торгов с ним гораздо выше, чем с SP.

Но из-за роста капитализации американского рынка уже и этот контракт становится слишком дорогим для рядового трейдера. Ниже представлен интерактивный график инструмента, на котором можно увидеть его динамику за все годы:

Чтобы сохранить аудиторию с небольшим капиталом, в 2019 г. был создан micro e-mini S&P500. Он представляет собой 1/10 от контракта e-mini. Чтобы узнать его цену, нужно значение индекса умножить всего на $5. Тикер инструмента – SPX. Именно его график мы обычно и видим на сайтах для инвесторов.

  1. Инвестирование в американские бумаги с максимальной диверсификацией. Преимущество использования фьючерса, а не ETF заключается в бесплатном кредитном плече. Недостаток – необходимость каждый квартал открывать новую позицию.
  2. Арбитраж. Эта стратегия подразумевает покупку ETF на фондовой секции и продажу фьючерса. Прибыль возникает за счет разницы между спотовой ценой и стоимостью срочного контракта.
  3. Хеджирование рисков длинных позиций в американских акциях.
  4. Заработок на падении рынка за счет продажи фьючерса.

Заключение

S&P 500 был и остается одним из основных индексов не только США. Что касается использования индекса, то СП 500 может играть роль барометра, показывающего состояние экономики США и выступать в роли инвестиционного инструмента. Созданы десятки биржевых фондов и нот, через которые можно буквально в пару кликов инвестировать в S&P 500. Это упрощает создание инвестиционного портфеля в разы, инвестору не нужно оценивать компании, корректировать инвестпортфель, за него это делает провайдер индекса и управляющий биржевого фонда.

Высокая ликвидность делает СП 500 еще и неплохим инструментом для активной торговли. Опционы, фьючерсы и CFD на него позволяют зарабатывать даже при внутридневном трейдинге.