Кредитный портфель

Оглавление

Что такое кредитный портфель простыми словами

Кредитный портфель — это совокупность кредитов и финансов, которыми владеют или управляют банки, инвестиционные компании или даже государственные учреждения. Фонд состоит из документов, покрывающих финансовые активы, а также операций, через которые финансируется третья сторона.

Под кредитным портфелем можно также понимать кредиты, которые банк выдает третьим лицам, что является основным видом деятельности банка, который занимается финансовым посредничеством в отношении денежных ресурсов.

Владелец портфеля или указанных документов оставляет за собой право требовать исполнения обязательств, описанных в тексте. Кредитные портфели являются активом, так как они генерируют постоянный доход от платежей по кредитам.

Кредитный портфель банка представляет собой сумму средств, предоставленных заёмщикам, плюс заработанные и не взысканные проценты.

Портфель крайне важен для банков, потому что через него генерируются доходы или прибыль путем инкассации процентной ставки по выданным кредитам.

Активная ставка — это проценты, взимаемые банком за пользование кредитом.

Ставка ответственности представляет собой проценты, которые банк выплачивает по депозитам, привлеченным от третьих лиц.

Приобретение дефолтных кредитных портфелей, бизнес, который растёт в результате кризиса, может предложить покупателям неплохой доход.

Продажа портфелей

Если принято решение о банкроте, то КП всегда продается иному финансовому учреждению.

При этом заемщик:

  • должен получить официальное письмо, в котором будет дата приказа о банкротстве;
  • получает новые реквизиты, на которые должен вносить оплату;
  • не подписывает никаких дополнительных соглашений в офисе, если только они не направлены на снижение ставки (актуально для хороших клиентов, которые не нарушали сроки оплаты).

Внимание! Цена пакета определяется многими факторами: общий объем долга, количество договоров, средняя сумма задолженность, статистика платежей и рискованность.

Опытные специалисты в такой ситуации рекомендуют обращать внимание на кредитную историю. Часто при переуступке прав попадают данные в БКИ о просрочке. Такая запись может в дальнейшем помешать оформить новый заем на выгодных условиях

Такая запись может в дальнейшем помешать оформить новый заем на выгодных условиях.

Влияние кредитного портфеля на банк.

Чем качественнее у банка кредитный портфель, тем ему проще  вести бизнес и отпадает необходимости огромные ресурсы пускать на формирование резервов на возможные потери. Портфель влияет на прибыль, которую получает банк, поскольку кредитования является его основным направлением деятельности. Если банк будет раздавать кредиты всем и каждому без должной проверки, то качестве портфеля ухудшится. Банк будет нести потери и теряется весь смысл бизнеса

В портфели важные следующие показатели:

  • Уровень просроченной задолженности. Этот показатель банк старается снизить всеми силами. Безнадежные долги списываются и продаются коллекторам, а с теми, кто согласен исполнять свои обязательства по выплате долга, банк проводит различные мероприятия, например, рефинансирование или реструктуризацию долгов.
  • Доходность. Ради этого показателя и нужны все действия. Кредит выдается с целью получения доход от него. Большой показатель доходности может повлечь высокие риски. Например, экспресс-ссуды выдаются только по одному паспорту без должной проверки заемщика под 50%. Доходность хорошая, но и риск невозврата большой. Средняя доходность положительно скажется на качестве портфеля, ведь чем лучше банк проверит заемщика, тем меньше рисков будет. Заемщики с положительной историей добросовестно оплачивают кредиты. Слишком низкая доходность может получиться, когда банк имеет слишком большие затраты на обслуживание кредитов
  • Уровень диверсификации. Чем больше видов кредитов, тем больше вероятности, что доход от одних видов перекроет возможные убытки от других. В этом случае качество портфеля не страдает, а банк получает свой доход в желаемом объеме.

Существующие риски кредитного портфеля

Главный принцип в функционировании современных коммерческих банков – это устремленность к получению высокой прибыли. Однако ожидание вероятных убытков во многом сдерживает такие начинания. Не все готовы пожертвовать безопасностью для получения внушительного дохода.

Под риском подразумевается неопределенность какого-либо события в ближайшем либо далеком будущем. В банковском деле рассматривается вероятность происшествия, которое может привести к крупным финансовым потерям. Это в любом случае негативно отразится на общем капитале организации.

Существующие риски в банковской среде можно классифицировать по уровню их возникновения. Они могут быть внешними или внутренними.

Риски на макроэкономическом уровне не зависят непосредственно от деятельности учреждения, однако их по возможности необходимо предусмотреть. Могут наблюдаться негативные тенденции в отраслевых секторах промышленности, неблагоприятные изменения в нормативно-правовых отношениях, связанных с банковской деятельностью.

Риски на микроэкономическом уровне часто связаны с утратой ликвидности и уменьшением общей стоимости капитала. Они в большей степени зависят от компетентности лиц, занимающихся управлением.

Перед банковскими структурами ставится задача сокращения операций, связанных с высоким риском. Для достижения конечной цели применяется широкий арсенал методических оценок. Аналитики учреждения должны уметь правильно подбирать способы, подходящие для конкретных ситуаций.

Наличие многочисленных неплатежей может говорить о нецивилизованном подходе организаций к развитию рыночных отношений. Спрогнозировать и учесть всевозможные риски – это прямая их обязанность.

Что это такое?

Кредитным портфелем называют совокупность активов банка, полученных в результате выдаче клиентам различных ссуд. Если говорить простыми словами, то кредитный портфель — это все кредиты, которые были выданы заемщикам на протяжении определенного времени или к отчетной дате.

Отслеживать и анализировать состояние кредитного портфеля очень важно, т.к. от структуры заемщиков и прочих факторов зависит капитализация банка

Кроме того, кредитный пакет, как и любой другой актив, можно продать. А величина такой сделки напрямую зависит от типа заемщиков, общей стоимости портфеля, вероятности возвращения долгов и т.д.

Вопреки распространенному мнению, что в портфель входит не только сам долг, но и проценты по нему, на самом деле это не так. В общепринятом смысле в кредитный портфель включается только «чистая» сумма, которая будет получена после возвращения клиентами «тела кредита». Соответственно, все проценты, штрафы, пеня, комиссии и прочие сопутствующие прибыли не включаются в портфель.

Это интересно: Кредитная карта — что это такое простыми словами

Этапы, из которых складывается формирование кредитных портфелей

В процессе оформления ссуд администрация финансового учреждения занимается формированием кредитного портфеля. Ставится задача по максимуму снизить ссудные риски, а по возможности полностью их исключить. Формирование идеального для коммерческого предприятия кредитного портфеля состоит из 5 стадий:

  1. Анализ факторов, формирующих спрос на займы.
  2. Создание базы – формируется кредитный потенциал финансовой структуры.
  3. Деятельность, обеспечивающая соответствие сформированных кредитных ресурсов выданным финучредждением ссудам.
  4. Изучение займов, предоставленных банком.
  5. Анализ кредитного портфеля коммерческого банка. Определение, насколько высоки качественные характеристики фактора и его эффективность. Предпринимаются шаги по усовершенствованию показателя.

Изучение сопутствующих факторов

В штате финорганизаций осуществляют деятельность аналитические службы, которые постоянно анализируют внутренние и внешние факторы финансового рынка. Внутренние:

  • специфика обслуживаемой клиентуры;
  • специфика учреждения;
  • наличие резервов для защиты от потерь на ссудах;
  • квалификация сотрудников;
  • стоимость банковского кредитного потенциала;
  • наличие достаточного банковского капитала;
  • объёмы кредитных ресурсов.

Внешние:

  • экономика государства;
  • кредитные спрос и предложение;
  • финансовая политика правительства и её влияние на процессы кредитования;
  • развитие рынка в плане кредитования;
  • региональные черты системы предоставления займов;
  • страхование от неудач, связанных с займами.

Определение показателя потенциала кредитования

Второй этап – это определение характеристик срочности и истоков даваемых в займ средств. Формируется структура кредитного портфеля по срокам ссуд. Потенциал банка рассматривается через призму суммирования долгосрочного, а также срочного потенциалов кредитования. Оба потенциала являют собой суммирование всех финансовых ресурсов, хранящихся на банковских счетах и принадлежащих клиентам. Долгосрочные – это счета, согласно контрактам, открытые на длительный срок. Краткосрочные – счета, открытые на небольшой срок. Анализ показателей позволяет оценить возможности финучреждения в плане кредитования и способность давать те или иные виды займов без риска нарушить ликвидность.

Соответствие с оформленными ссудами

На третьей стадии производится изучение сбалансированности кредитного портфеля и ссудного потенциала. Это делается для того, чтобы определить достаточность ресурсов различной срочности. Если обнаруживается недостаточность ресурсов одной из категорий, банк обязан изыскать источник для её сбалансирования. Так, если обнаруживается недостаток долгосрочного капитала, финучреждение выпускает долгосрочные ценные бумаги, обращается на рынок межбанковских ссуд или трансформирует краткосрочные ресурсы в долгосрочные. Последнее может стать проблемой для ликвидности. При превышении кредитным потенциалом портфеля компания может использовать ресурсы для операций в других не кредитных направлениях.

Исследование кредитов по главным признакам

Четвёртая стадия представляет собой изучение займов, которые были выданы. Делается их оценка. Каждая ссуда рассматривается со следующих углов:

  • степень риска;
  • доходность;
  • наличие обеспечения;
  • методика взимания процентов;
  • категория клиента;
  • срок погашения.

Оценка эффективности

На 5-й стадии определяется роль кредитования в деятельности финансового учреждения. Насколько эффективно оно использует имеющийся кредитный потенциал. Определяются:

  • реальные риски, основанные на имеющихся просроченных займах;
  • объёмы процентной маржи;
  • уровень процентных ставок;
  • доходность от данного направления;
  • какую роль играет кредитование в деятельности конкретного финучреждения.

На последней стадии важно адекватно оценить реальные качественные показатели и эффективность кредитного портфеля. Сделанные выводы используются для формирования стратегии компании

Они обеспечивают грамотное управление кредитным портфелем коммерческого банка.

Специфика анализа кредитного портфеля

Основным видом деятельности банков было и остается кредитование. Это делает работу по оценке риска первоочередной задачей для специалистов по риску. На этом основывается политика банка, задается вектор бизнеса и управления им. Качественно сформированный портфель обеспечивает максимальные показатели прибыли и минимизирует риски.

Говоря простыми словами, кредитный портфель банка ― это размер кредитов, выданных организациям и физическим лицам, с учетом показателей прибыльности и рисков. Помимо суммы долга, в это понятие входит множество факторов, но, подходы к определению величины могут быть разные, в зависимости от предпочтений исследователя.

Так, ряд экспертов говорят об обязательном включении при подсчете проценты с графиками платежей. Другие, предпочитают проводить оценку, основываясь исключительно на основном долге, ведя расчет при помощи специфических формул. С аргументацией последних спорить трудно, ведь заемщик может погасить задолженность досрочно и не выплачивать запланированные кредитором проценты.

Кредитный портфель организации ― это сложный, требующий математической точности, параметр. Но, перед тем как производить анализ, следует разобраться с основами понятия.

В кредитный портфель банка следует включать:

1. Для юридических лиц:

  • оборот компании;
  • текущая долговая нагрузка;
  • факторы, которые могут достоверно отражать стабильность прибыли (ключевые контракты, длительное партнерство и пр.);
  • скоринговый рейтинг.

2. Для физических лиц учитывают похожие, но, обособленные критерии:

  • уровень дохода;
  • показатели устойчивого положения места работы;
  • кредитный балл (история);
  • общая долговая нагрузка.

Источниками информации, на которой основываются данные, служат внутренние нормативные документы, история взаимоотношений. Многие сведения претендент на заем обязан указывать при подаче заявки.

Не входит в кредитный портфель:

  • ссуды, полученные от других аналогичных компаний;
  • государственные займы;
  • денежные средства, полученные от внебюджетных фондов.

Поскольку портфель ― это показатель, дающий понятие о настоящих активах, ссуды по льготным ставкам не учитываются при контроле за качеством кредитного портфеля.

Анализ кредитного портфеля банков в BI системе Qlik Sense

Анализ кредитного портфеля обеспечивает компромисс доходности, ликвидности и приемлемого для банка кредитного риска на основе объективной оценки кредитоспособности заемщиков.

Компанией RBC Group на базе платформы Qlik разработано приложение “Анализ кредитного портфеля банков”, которое детально и в различных срезах дает необходимый высокоточный анализ кредитного портфеля и проблемной задолженности.

Решение “Анализ кредитного портфеля банков” точно необходимо в случаях, если:
  • Ухудшилось качество кредитного портфеля банка.
  • Нет понимания структуры и состава кредитного портфеля.
  • Отсутствует объективная информация, оценка состояния и задолженности.
  • Не удается выявить причины и факторы ухудшения состояния качества кредитного портфеля банков.
  • Тратится много времени на сверку одних показателей, полученных разными подразделениями.
  • Много времени уходит на подготовку отчетности, а не на принятие решений.
  • Нет оперативной информации, отчеты подаются с непозволительной задержкой.

Приложение “Анализ кредитного портфеля банков” позволяет выявлять, анализировать и контролировать проблемы задолженности и ее динамику, получать детальную информацию по кредитному портфелю вплоть до договоров и аналитических счетов.
Анализ закрытых кредитных портфелей, сравнительный анализ кредитного портфеля, погашение кредитной задолженности банка, объем кредитного портфеля, задолженность по регионам и департаментам, количество контрактов, годовой анализ кредитного портфеля и т.д. — все эти данные могут быть проанализированы с помощью табличных приложений, графиков, диаграмм и различных передовых методов.
Источником данных для приложения могут выступать: AБС-система, хранилище, Excel файлы и т.д. Вся информация будет консолидирована в аналитическом приложении с возможностью последующего анализа.
Приложение состоит из набора листов и позволяет проводить разного рода анализ кредитного портфеля банков. Рассмотрим наглядно несколько примеров:

1) Dashboard c ключевыми показателями кредитного портфеля банка + LFL-анализ. Периоды сравнения выбираются самостоятельно. Есть возможность проанализировать динамику.

2) Построение рейтингов ТОП лучших\худших в любом выбранном разрезе данных.

3) Детальные данные кредитного портфеля банков за произвольный период времени как в табличном виде, так и в динамике выбранного показателя.

4) Состояние кредитного портфеля банка с возможностью выбора произвольных показателей.
5) Анализ общей кредитной задолженности (как текущей, так и просроченной) в разрезе корзин старения за произвольный период времени.
6) Платежи в разрезе выбранного измерения за любой выбранный период времени, с учетом всевозможных фильтров, напр. оплаты были проведены в срок либо позже вплоть до каждого контрагента, анализ задолженности по дням просрочки и т.д.
Ключевые отличия и преимущества приложения “Анализ кредитного портфеля банков”:
  • гибкая настройка под учетную политику компании
  • консолидация данных из различных источников
  • мгновенный отклик на запросы
  • весь необходимый инструментарий для анализа кредитного портфеля
  • продуманный интерфейс
  • простота использования, интерактивная помощь
  • мультивалютность и мультиязычность
  • высокое качество за оптимальную цену
В результате, топ-менеджмент получает:
  • Оперативный контроль за состоянием кредитного портфеля банков.
  • Возможность изучать состояние кредитного портфеля банков с помощью ключевых показателей в удобном и понятном интерфейсе, а не только с помощью привычных «простыней» в табличном виде.
  • Оперативную информацию непосредственно из мест ее возникновения, а не после интерпретации.
  • Сравнительный и динамический анализ.
  • Возможность углубиться до любого филиала, отделения, региона, менеджера, контракта и т.д.
В наличии разные решения для банков на базе платформы Qlik:
  • Анализ карточного бизнеса
  • Анализ кредитных портфелей
  • Анализ продаж банковских кредитов
  • Анализ рисков
  • Контроль работы IT-систем и IT-служб, анализ сбоев
  • Анализ финансовых показателей банка

Особенности формирования

Создание кредитного портфеля является главной задачей любого финансового учреждения, поскольку он позволяет получать прибыль. Сегодня принято выделять несколько стадий становления. На каждой учитываются общие и специфичные принципы формирования кредитного портфеля.

Каждый банк, решивший предоставлять средства гражданам, должен:

  • проанализировать факторы, которые повлияли на величину спроса;
  • сформировать кредитный потенциал;
  • обеспечить правильное соотношение потенциала и кредитов;
  • разработать план, который поможет улучшить уже имеющийся портфель.

При формировании структуры учитываются различные факторы, влияющие на развитие всего банка. К ним относятся особенности рыночного сектора, например, работа коммерческих учреждений влияет на определенные экономические отрасли.

Важным параметром является и величина банковского капитала. От нее зависит максимально допустимы лимит, выдаваемый каждому кредитополучателю. Благодаря этому он выступает в качестве лимитирующего фактора.

Когда все этапы пройдены, остается осуществлять эффективное управление компанией. В его основе находится получение прибыли с помощью минимизации рисков. Вся организационная структура строится на четком разграничении компетенций работников. Руководители, находящиеся на разных уровнях, имеют собственные полномочия, могут изменять основные условия предоставления кредитов с учетом ранее созданных формул.

Методики исследования кредитных портфелей

Все вышеперечисленные шаги — это принципы формирования кредитного портфеля, который будет оптимальным для конкретной финансовой структуры. Главное — адекватно оценить кредитные риски и разработать меры их снижения. Для этого и производится анализ. Он служит стратегической базой для банка. Его результаты влияют на кредитную политику финучреждения.

Анализ никогда не прекращается и постоянно видоизменяется в зависимости от ранее сделанных выводов. Банки используют 2 вида анализа: централизованный и децентрализованный. Первый является основным, второй – дополнительным.

Централизованный

Данный метод обязателен для всех кредитных компаний государства. Его требования разрабатываются Центральным Банком страны и предъявляются к каждой отдельной финансовой структуре. ЦБ разрабатывает показатель и устанавливает его максимальное значение:

  1. Максимальный объём займов, поручительств и гарантий, предоставленных банковским инсайдерам – 2%.
  2. Совокупный размер рисков на акционеров, доля которых более 5% — 50%.
  3. Максимальный объём рисков кредитования на акционера с долей более 5% — 20%.
  4. Предельные объёмы крупных рисков кредитования – 800%.
  5. Предел рисков на каждого заёмщика или связанную группу заёмщиков — 25%.

Каждое из перечисленных требований в одинаковой степени предъявляется ко всем финансовым учреждениям страны. Все названные факторы соотносятся с собственным капиталом кредитной компании.

Децентрализованный

Данный вид анализа не является обязательным. В каждом банке предъявляется собственная методика оценивания качества портфеля. Есть различные типы оценки кредитной деятельности. К наиболее популярным и востребованным в России относится метод фирмы «ИНЭК», позволяющий изучить вопрос в различных аспектах:

  • доходность от займов;
  • коэффициент рефинансирования;
  • соотношение банковского капитала с долей просрочек;
  • доля просрочек в банковском активе;
  • коэффициент задолженности, вызывающей сомнения;
  • коэффициент применения средств, привлечённых извне;
  • общая кредитная активность.

Это не единственная методика, применяемая российскими финучреждениями. Однако она одна из лучших.

Классификация кредитов

Совокупный объем кредитов должен быть определенным образом структурирован. Основания для классификации могут быть разными:

По субъектам кредитования (заемщикам). Могут быть выделены физические и юридически лица, которые также могут быть структурированы. Физические лица — по полу, возрасту, социальной принадлежности. Юридические лица — по организационно-правовой форме, численности работников, сроку существования, сфере деятельности (может быть социальная сфера, промышленное производство, энергетика, строительство и т. д.).
По целевому назначению.
По срокам кредитования. Можно выделить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты. Чем больше в объеме краткосрочных ссуд, тем он более ликвиден. Большое количество долгосрочных ссуд увеличивает и количество рисков, что отрицательным образом сказывается на положении компании

Важно, чтобы в процессе работы был найден баланс.
По характеру и объему обеспечения кредита.
По источникам погашения кредита.

По объему рисков

Кроме того, ссуды могут быть классифицированы по объему рисков. По данному критерию все кредиты можно разделить на несколько больших групп:

  1. С минимальными рисками (стандартные). В эту группу могут быть отнесены:
    • долгосрочные кредиты с невысокой регулярной платой;
    • кредиты, выданные надежному заемщику;
    • краткосрочные ликвидные займы.
  2. Нестандартные кредиты с повышенной степенью риска. Это все кредиты, выданные новым заемщикам, среднесрочные и долгосрочные.
  3. Потенциально невозвратные кредиты. Эти кредиты отличаются повышенной степенью риска.
  4. Невозвратные кредиты.

Последние две группы из представленной классификации представляют опасность для деятельности любого банка. Однако избежать их в практической деятельности невозможно.

Нестандартные варианты

Есть и кредиты, которые не могут быть включены в общий объем. Это займы государственным и бюджетным учреждениям и внебюджетным фондам. Такие кредиты не учитываются в связи с тем, что предоставляются на особых условиях: со сниженной процентной ставкой, без финансового обеспечения, с упрощенной системой оформления займа.

Не входят в общий объем рассматриваемых кредитов и займы, которые предоставляются партнерским или смежным структурам банка (что достаточно распространено на практике). Причина этого иная: такие трансферты не реализуют цель извлечения прибыли, а используются скорее в качестве финансовой поддержки.

Формирование кредитного портфеля позволяет упростить аналитическую работу по изучению выданных кредитов: отпадает необходимость изучать каждый кредитный договор, достаточно просто проанализировать отдельные группы. Однако это не является самоцелью. Данные, полученные в ходе работы, сами по себе не могут дать эффекта и положительно сказаться на практической деятельности банка. Результат достигается только путем качественного и количественного анализа.

Количественная оценка позволяет определить основные характеристики выданных кредитов: виды заемщиков, валюты, обеспечения, средний размер кредита и срок его возврата.

Качественная оценка позволяет сформировать перечень потенциальных заемщиков, выявить условия, при которых обеспечивается максимальный процент возвратности займов.

Чистый и валовой банковский кредитный портфель

Валовым портфелем принято называть общий объем кредитов, имеющихся в банке на конкретную дату.

Как правило, определяется объем портфеля на текущий период.

Однако иногда для расчета рисков устанавливается объем чистого портфеля, который предусматривает вычет суммы со всеми рисками на случай невозврата средств по договорам со стороны заемщиков.

Чистый кредитный портфель – понятие абсолютно условное. Точно его рассчитать не удается.

От того, насколько правильно выполнит свою работу отдел, занятый определением объема чистого портфеля, зависит успешная деятельность банка.

Важно понимать, что чистый кредитный портфель – это та сумма объемов кредитов, которые будут выплачены заемщиками. Остаток идет в качестве риска, поскольку определенная часть все-таки не выплачивается по задолженностям и банк должен это предусмотреть, чтобы не стать банкротом

Остаток идет в качестве риска, поскольку определенная часть все-таки не выплачивается по задолженностям и банк должен это предусмотреть, чтобы не стать банкротом.

Кредитный портфель банков после банкротства

Кредит у банка банкрота — специфическая тема.

Если банковское учреждение все-таки дошло до состояния банкротства, дело не только в том, что расчет рисков не оправдался, и вернули по договорам далеко не все заемщики.

В данном случае может влиять масса факторов, в частности сложная экономическая ситуация, колебания на рынке валют и так далее.

После того, как банк не в состоянии вернуть своим кредиторам средства, он объясняет о банкротстве. Его таковым признают совсем не сразу.

Кто такие кредиторы банка и кто может обладать кредитным портфелем:

  • поставщики;
  • вкладчики;
  • организации, с которыми у банка были подписаны договора, условия по которым из-за сложной финансовой ситуации банк выполнить не смог.

В банковское учреждение вводится временная администрация, которой предстоит ввести меры для улучшения ситуации в банке.

Если эти меры приводят к результату, с кредиторами банк рассчитывается.

Если не приводят и Центробанк принимает решение признать учреждение банкротом, перед банком предстоит ряд сложных процедур завершения банкротства. Одна из них – продажа кредитного портфеля.

Многие заемщики считают, что если банк находится на грани закрытия, по кредиту платить не нужно.

Однако это чревато последствиями, поскольку учреждение, которое вот-вот рискует закрыться и испытывает недостаток средств, не предлагает мягкие способы решения конфликта для заемщиков.

Кредитный портфель можно продать другому банку и чаще всего так и происходит.

Однако, если дело о банкротстве по ряду причин затягивается и окончательное решение долго не принимается, портфель может и не продаваться.

Несмотря, что отделения банка уже не работают (в большинстве случаев в ряде регионов они остаются, но в некоторых населенных пунктах закрываются) по кредиту приходится платить через другой банк на счет того учреждения, где оформлялся кредит.

В любом случае, просрочка чревата штрафами и вероятностью подачи банком иска в суд.

Продажа кредитного портфеля

Если кредитный портфель был продан в другой банк, заемщики об этом должны быть уведомлены. Делает это банк-покупатель портфеля.

Он на свое усмотрение рассчитывает виды кредитных рисков и их процентные соотношения по проблемным или перспективным договорам.

Есть кредитные портфели, которые выкупаются и без банкротства одного из учреждения.

В любом случае, уведомление клиентам приходит по почте либо с помощью смс сообщения.

Оплачивать сумму денег по договору нужно уже в другой банк. Многие опасаются, что сумма процентных ставок вырастает, а размер ежемесячного платежа увеличивается.

На самом деле все зависит от условий договора, который вы когда-то заключали. Теоретически банки вправе вносить изменения в процентные ставки, однако на практике это бывает достаточно редко.

Классификация кредитных портфелей и их оценка

Существует набор значимых характеристик КП, который даёт возможность оценить его добротность. Вот они.

  1. Валюта. Займы и кредиты, выданные в EUR или в USD, очень зависят от курса, а это риск как для кредитора, так и для заёмщика.
  2. Стоимость. За пользование кредитными деньгами положено платить проценты, и каждый кредит имеет свою стоимость как показатель доходности операции.
  3. Качество и срочность. Имеет значение, какова длительность выплаты долга, есть ли просроченность платежей. Качество КП тем хуже, чем более значительная часть кредитной массы ею поражена.
  4. Обеспеченность. Если заём предоставлен под залог, который в состоянии покрыть всю его стоимость или хотя бы часть, то это плюс для КП. Если нет обеспечения, то это – минус.

В общем и целом, качество ссудного портфеля считается тем выше, чем надёжнее он обеспечивает высокую доходность при приемлемом уровне кредитного риска.

На практике дело осложняется тем, что единой методики создания ссудного портфеля не существует, так же, как и общепризнанной системы показателей, с помощью которой можно было бы оценить его эффективность.

Оценка, как правило, производится на основании ключевых характеристик, перечисленных выше. Но не только их, учитывается и размер процентных ставок, и структура КП по группам заемщиков, по отраслям, и размер доли крупных кредитов, и удельный вес каждого займа в общей сумме всех выданных, и прочее.

Валовый учитывает всю совокупность невыплаченных кредитов, выданных банком.

Чтобы получить чистый КП, из валового исключают сумму резервного фонда, предусмотренного на случай неуплат. Иногда не учитывают кредиты, предоставленные другим банкам, и просроченную задолженность (поскольку она, вероятнее всего, подлежит списанию).

  1. Оптимальный, он полностью соответствует концепции развития банка, его кредитной стратегии.
  2. Сбалансированный, он близок к оптимальному, особенно в эффективности сочетания доходности с рискованностью, но в чём-то выходит за его пределы (например, в целях привлечения клиентуры КП поступается прибыльностью).
  3. Риск-нейтральный, с общими низкими показателями — не только рискованности операций, но и доходности.

Что такое кредитный портфель и его виды

Кредитный, или как его еще называют, ссудный портфель – это общий объем долга по всем кредитам, включая просроченную задолженность, выданным банком для юр. и физ. лиц. При расчете кредитного портфеля в него не включаются начисленные проценты за пользование заемными средствами, пени и штрафы за нарушение условий договора кредитования, банковские комиссии или другие платежи от клиентов. Только чистая задолженность по телу кредита.

Кредитный портфель можно классифицировать по различным признакам:

  • степень риска;
  • категория заемщика;
  • валюта;
  • доходность;
  • вид подчиненности кредитора

В некоторых источниках также рассматривается рискованный портфель, который отличается высокой степенью доходности при повышенном уровне риска невозврата заемных средств.

Вот простой пример рискованного портфеля. Возможно, вы слышали или читали о случаях, когда банк отказал в кредите солидному заемщику, зато выдал кредиты дяде Васе и дяде Пете, которые хотя и работают, но известные любители выпить. Так что долг могут и не отдать. Действия банка в этом случае кажутся глупыми, но самом деле хорошо описываются в рамках кредитной политики: солидному заемщику банк должен выдать крупную сумму под низкий процент.

Что получается? Вероятность возврата большая, но прибыль маленькая. Если банк хочет заработать больше, он может разбить эту же сумму на несколько менее надежных заемщиков, но под более высокий процент. Риски невозврата таким образом снижаются в результате диверсификации. Т.е. чтобы сформировать оптимальный кредитный портфель, банку следует анализировать количество и степень рискованности выданных кредитов: этот принцип действует как в российских, так и зарубежных банках.

В зависимости от того, кто является заемщиком по кредиту, выделяют три вида ссудных портфеля:

  1. персональный – кредиты для физических лиц;
  2. деловой – кредиты для юридических лиц;
  3. межбанковский – кредиты, выданные другим банковским организациям

По валюте займа выделяют портфели:

  • рублевый
  • валютный

По показателю доходности в портфеле у банка могут быть операции, приносящие и не приносящие доход. К первой категории относятся привычные банковские кредиты, за пользование которыми начисляются проценты. Ко второй группе относятся беспроцентные ссуды, займы с замороженными процентами и т.д. Про отличия ссуды от займа читайте здесь.

По степени подчиненности банковской организации выделяют портфели головного отделения и портфели филиалов.

Стадии формирования кредитного портфеля банком

Формирование оптимального ссудного портфеля является конечной целью кредитной политики банковской организации. Он должен одновременно отвечать следующим условиям:

  • все выданные займы соответствуют имеющимся в распоряжении банка финансовым ресурсам по сумме и сроку возврата;
  • максимально возможный уровень доходности;
  • минимально допустимый уровень риска

Существует 5 этапов формирования оптимального кредитного портфеля:

На первом этапе банк собирает и анализирует информацию о внутренних и внешних факторах, влияющих на кредитные операции. К внутренним относятся все факторы, непосредственно связанные с самим кредитным учреждением, например, наличие собственных денежных средств, уровень квалификации работников и т.д. К внешним – кредитно-денежная политика государства, ключевая ставка ЦБ РФ, региональные особенности финансового рынка и т.д.

На следующем этапе определяются источники средств для кредитования. Они делятся на две группы – краткосрочные и долгосрочные. Источниками средств являются личные деньги кредитной организации и денежные средства, привлеченные банком от населения, юр. лиц или других банков. Кроме того, банк вправе выпустить облигации.

Далее кредитная организация анализирует, сколько средств и на какой период она привлекла, а также количество и срочность выданных займов. Если у банка недостаточно средств, ему необходимо найти дополнительные источники, о которых шла речь на прошлом этапе. Если потенциал превышает количество выданных кредитов, то оставшиеся деньги могут быть направлены на другие операции. Резерв, впрочем, должен быть не слишком велик: большое количество свободных средств хорошая страховка на случай кризиса, но одновременно и показатель низкого процента оборачиваемости средств.

Анализ выданных кредитов: четвертый этап. На данном этапе определяется структура кредитного портфеля. Банк рассматривает совокупность выданных займов по различным критериям – сроку возврата, категории заемщиков, обеспеченности и т.д. И уже на последнем этапе оценивается эффективность конечного продукта и разрабатываются меры по повышению его качества.