Волатильность валютных пар на форексе

Оглавление

Волатильность валютных пар на рынке и способы применения этого показателя
- Советы, как торговать при низкой волатильности
Каковы самые ликвидные пары в мире?
Что такое волатильность
Наиболее торгуемые пары в зависимости от региона
- Что интересного на графике?
Почему Академия Masterforex-V обходится без классических индикаторов волатильности?
Волатильность пар на Форекс
Криптовалюты
Восприятие обществом
От чего зависит изменчивость цен
Что такое волатильность простыми словами
Лучшие валютные пары: тест от Masterforex-V станет ли новичок рынка профи
Влияние на экономику
- Это хорошо или плохо?
- Как защититься
Популярность валютной пары в зависимости от региона
От чего зависит волатильность
Доллар США / канадский доллар
Определение волатильности курса
Индекс страха и волатильности VIX в трактовке Masterforex-V
Способы определения волатильности
Итоги

Волатильность валютных пар на рынке и способы применения этого показателя

Использовать данные о показателе volatility в бинарном трейдинге довольно просто. Однако на практике большинство начинающих трейдеров пренебрегают этим, что приводит в итоге к сливу капитала.

Для примера приведем такую ситуацию: путем вычислений или из справочных материалов выяснили, что средний показатель volatility по определенному активу составил 100 п. При изучении графика актива за время текущих торгов котировки изменились по сравнению с начальным значением на 80 пунктов в сторону повышения. Становится очевидно, что рост курса актива в дальнейшем маловероятен, поэтому входить в рынок с позицией Call не рекомендуется.

Хотя такую ситуацию можно изменить в свою сторону. Нужно дождаться признаков отскока цены, далее открыть сделку в совершенно противоположном направлении.

Этот метод применяется также на графиках с длительным промежутком времени. Только волатильность берется не за один день, а за неделю. Например, по выбранному активу volatility составляет 150 п., с начала недели курс прошел 75 п., поэтому можно смело рассчитывать на продолжение тенденции и входить в рынок «по тренду».

Советы, как торговать при низкой волатильности

Во время низкой волатильности трейдеры инвестируют на длительный период времени. Это можно назвать даже вложением средств, а не заработком. Чтобы получить хорошую прибыль в долговременной перспективе нужен приличный капитал. Как правило, инвесторы вкладывают деньги в акции — активы с минимальной волатильностью.

Некоторые трейдеры периодически вкладывают средства в акции определенной компании (например, 1000 руб. ежемесячно), сохраняя таким образом капитал от инфляции, причем с минимальным финансовым риском потери средств.

Каковы самые ликвидные пары в мире?

EUR/USD выступает наиболее ликвидной парой валют, поскольку обладает самым высоким объемом торгов. Однако у вас не будет проблем и с другими единицами, поскольку «Форекс» имеет огромные масштабы. Он не подобен фондовому рынку, где затруднен поиск покупателя для приобретенных вами акций, которые вы теперь хотите продать.

Конечно, существует два вида брокеров. Ликвидность может быть проблемой для истинных брокеров ECN либо STP. Компании другого типа иногда притворяются, что у них проблемы с ликвидностью. На самом деле они не отправляют ваши сделки в какие-либо банки, ожидая более выгодных условий.

https://youtube.com/watch?v=eoopVhPxPrA

Что такое волатильность

Это изменчивость курса какого-то актива. Расчет производится на основании статистики колебаний цены за прошлые периоды и ожиданий, выраженных в измеримых единицах. Простыми словами, волатильность – это отражение стабильности курса.

Чем она ниже, тем тот или иной актив будет стабильнее. Соответственно, чем выше волатильность, тем менее стабильным будет курс.

Волатильность также может быть определена как отклонение цен от некоторого среднего показателя.

Допустим, в течение недели, цена актива снизилась на 2 процента.

Среднесуточные изменения составили 1-2 процента.

Можно говорить о том, что волатильность у актива была незначительной.

Если же снижение составило от 10 и более процентов, о таком активе говорят, что он торговался с высокой волатильностью.

Существует несколько видов волатильности:

Историческая – коэффициент отклонения реальных ценовых колебаний от среднего значения за анализируемый период времени.
Ожидаемая – по сути, это тоже соотношение, только используемое для расчетов в будущем. С его помощью можно прогнозировать уровни рисков от сделок с теми или иными активами.

Наиболее торгуемые пары в зависимости от региона

Каждая линия на графике изображает активность определенной валютной пары, то есть ее волатильность в пунктах в течение дня. Пары отобраны таким образом, чтобы наглядно продемонстрировать влияние региона на «торгуемость» пары.

Что интересного на графике?

Самые активные часы на рынке это 7:00-16:00 по UTC. В этот промежуток времени можно рассчитывать на достижение поставленных целей. В то время как в период с 3:00 до 7:00 движение валютных пар минимально.
Пиковая активность валютных пар наблюдается на пересечении торговых сессий «Лондон» и «Нью-Йорк». Самое «торгуемое время» – 15:00 по UTC.
Если у стран совпадают торговые сессии (рабочие часы), то активность валютной пары стоит ожидать только в рамках этой сессии. На графике можно увидеть, как USDCAD игнорирует открытие Лондона. Другие пары с подобны эффектом: EURGBP, AUDNZD.

Установите индикатор торговых сессий непосредственно в мт4. Таким образом, вам не придется постоянно смотреть на часы, и тем более считать длительность сессии, чтобы определить наиболее активное время для выбранной пары.

Почему Академия Masterforex-V обходится без классических индикаторов волатильности?

Зачем применять то, что используют все «жертвы рынка», сливающие свои депозиты? Каждая точка открытия сделки по Masterforex-V — это пересечение хотя бы 3-х из 30-ти авторских инструментов МФ. Примеры:

ФЗР + уровни скопления ордеров + НК = начало тренда;
усС + веер средних + поддержка союзников = окончание коррекции.

Этого достаточно для стабильной и успешной торговли на рынке от форекса и криптовалют до торговли на фондовой или товарной бирже (фьючерсами нефти Brent, WTI, URALS, Oman Crude Oil, золота, природного газа, серебра, меди, лития и т.д.).

Захотите научиться понимать каждое движение рынка, стабильно и успешно торговать на них зарабатывать — приходите учиться в Академию Masterforex-V. Если нет — изучите хотя бы следующие материалы МФ, чтобы минимизировать ваши потери, поняв, что на рынке вы должны знать значительно больше, чем мы выложили в открытый доступ:

Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V;
волновой анализ Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V.
Masterforex-V: Точки безошибочного для трейдера открытия сделок по форексу;
Торговая стратегия Билла Вильямса или как за год увеличить торговый депозит в 20 раз?
Уровни скопления ордеров ТС Masterforex-V
ТС Александра Герчика: заслуги и мифы;
1-я точка отсчета МФ — паттерн Эллиотта / МФ
Неразгаданная ловушка специалистов Ларри Вильямса
Три экрана Элдера и модификации Masterforex-V ;
Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V
Действительный и ложный прорыв и отскок от уровня сопротивления и поддержки
Свопы (swap): как заработать, а не потерять 3000 долларов за год

Волатильность пар на Форекс

Какие бы не были отличия Форекса от фондового рынка, и для первого, и для второго варианта характерна изменчивость рынка. Это и называется волатильность. На нее влияют несколько факторов:

Ситуация на глобальном рынке.
Политические аспекты в определенной стране.
Рост спроса на ту или другую валюту.

Несмотря на то, что понятие относительное, по итогам первого полугодия 2020 года самыми волатильными парами, цена на которые стремительно изменялась на протяжении суток, можно назвать такие:

среди основных — GBR/USB — 102,05 пунктов;
среди кросс-курсов GBR/NZD — 192,98 пунктов;
среди экзотических пар USB/SEK 673,85 пунктов.

Криптовалюты

Сегодня криптоактивы − самые волатильные пары Форекс. Они считаются самыми доходными в краткосрочной перспективе, но и самыми опасными – к обычным проблемам экзотических пар добавляется отсутствие регулирования. Источник волатильности криптовалют – спекуляции крупных трейдеров и фундаментальные факторы, связанные с попытками какого-либо давления на конкретный актив.

График волатильности BTC.

Максимальную активность показывают «молодые» криптовалюты (с наименьшей капитализацией). Более «старые» BTC, LTC, XRP, ETH обычно имеют примерно такую же относительную волатильность, что и основные валютные пары: суточный диапазон не превышает 2-5%, а недельная держится на уровне 10%.

Bitcoin-пары с разными валютами.

На рынке торгуются криптоактивы в различных валютах – их показатели оценивается отдельно.

Самые ликвидные волатильные пары с участием Bitcoin.

Восприятие обществом

Это еще одна разница между обычными фиатными деньгами и криптовалютами. Общество воспринимает обычную валюту как средство расчетов и доверяет ей.

За эмиссию отвечает центральный банк, он же поддерживает должный уровень ликвидности и следит за тем, чтобы курс валюты был относительно стабильным.

Люди привыкли, что кто-то за чем то следит и контролирует обращение средств, даже если это в корне не верно.

Фиатные деньги принимают везде, а если речь идет о долларах США или евро, их можно обменять в любой стране и уже за местную валюту приобретать товары и услуги. К тому же. Классические деньги можно в любой момент обналичить с помощью банков или банкоматов и, тем самым, расплачиваться даже там, где в магазинах нет платежных терминалов.

Что касается криптовалют и биткоина, к ним пока что нет такого доверия. Их нельзя обналичить также просто и далеко не все магазины принимают такие монеты.

Хотя во многих прогрессивных странах уже установили банкомы, некоторые сети ресторанов и магазинов принимают криптоактивы, но в сравнении с глобальном оборотом фиатных средств – это пока что ничтожно малые достижения.

К тому же, общество пока что относится к криптовалюте с определенной долей настороженности.

Некоторые даже считают, что биткоин – это очередная финансовая пирамида.

К тому же, для большинства не понятен принцип появления новых единиц криптовалюты.

Если с фиатными деньгами все более-менее ясно – решение об их эмиссии принимается центральных банком, то децентрализация, присущая биткоину и альткоином несколько отпугивает обывателя.

Верно когда-то было подмечено – люди бояться того, чего не понимают.

Наконец, сегодня довольно часто можно слышать мнения действительно знаковых фигур в мире экономики и финансов, которые предрекают не самое радужное будущее криптовалютам.

Это также отпугивает потенциальных инвесторов.

Настороженное отношение к биткоину и другим криптовалютам существенно влияет на ликвидность этой индустрии, которая пока что не может похвастать теми же показателями, что и Форекс или фондовые биржи. Соответственно, в ближайшем будущем, волатильность криптовалют будет оставаться довольно высокой.

От чего зависит изменчивость цен

На изменение цены валютной пары влияет сразу несколько факторов, которые прямо или косвенно связаны с состоянием экономической системы соответствующей страны:

Новости, которые касаются как экономики, так и политики государства. Позитивная информация может привести к краткосрочному росту валюты, негативная новость (например, наводнения, политическая нестабильность) – наоборот, приводят к снижению курса.
Уровень процентной ставки, принятый Центральным банком государства. Ставка напрямую влияет на уровень цен, усиливает или ослабляет инфляцию. Поэтому и актив начнет дорожать или дешеветь, т.е. его волатильность увеличится.
Ликвидность валюты, Степень легкости, с которой ее можно продать.
Кросс-курсы. Те пары, в которых нет доллара USD.

Также есть и такие валютные пары, которые мало зависят от новостей в конкретной стране, от уровня процентной ставки США или в Евросоюзе. Например, это биткоин и другие виды криптовалют.

Современному трейдеру нет необходимости вникать во все тонкости фундаментального анализа, поскольку:

эти данные уже заложены в цену, т.е. достаточно следить только за движением графика;
есть показания технических индикаторов, которые позволяют более или менее точно предсказывать динамику цен в обозримой перспективе (например, на несколько часов или дней);
есть возможность изучить важнейшие экономические новости, которые публикуются ежедневно на специализированных порталах (если показатели по безработице в Германии оказались ниже ожидаемых рынком, евро может стремительно вырасти в цене относительно других валют).

Поэтому важно разбираться в этих показателях именно на практике, а не в теории. Это означает, что трейдер должен не только знать о факторах, влияющих на волатильность, но и уметь пользоваться ими для получения прибыли

Что такое волатильность простыми словами

Слово «волатильность» происходит от английского Volatility («изменчивость») и означает диапазон изменения цены актива в определенный промежуток времени — как краткосрочный, так и долгосрочный. Волатильность дает возможность прогнозировать будущую цену с учётом прошлых колебаний. Любой актив (облигации или другие ценные бумаги, золото, валюта и т.д) обладает определенной волатильностью — высокой, умеренной или низкой.

Изменения цен происходит по разным причинам; именно оно лежит в основе заработков трейдеров на любом рынке. Если бы не волатильность активов, в мире не было бы ни одной биржи, ведь цель любого трейдера — купить дешевле, а продать дороже. Если бы не изменение цен, это было бы невозможно. Все инвестиционные прогнозы прогнозы базируются именно на оценке волатильности. Например, в феврале 2020 рубль подешевел по отношению к доллару на 5%. Значит, волатильность рубля в этом месяце составила 5%.

Особенно ярко волатильность проявляется во время кризисов или на фоне каких-то важных финансовых или политических новостей. На графике видно, как акции «Газпрома» за несколько часов выросла на 21%.

Такой сильный и резкий рост случается редко. В этом случае причина — рекомендация правления “Газпрома” выплатить акционерам дивиденды в размере вдвое больше, чем по итогам прошлого года. Стоимость акций немедленно отреагировала бурным ростом.

Есть и обратные примеры — например, когда в октябре 2019 года акции «Яндекса» за день обвалились на 18,5%.

Причина резкого падения — беспокойство инвесторов из-за внесенного в Госдуму законопроекта о значимых информационных ресурсах, предлагающего установить ограничение в 20% для доли иностранных физических и юридических лиц в капитале значимых ресурсов.

Волатильность увеличивается на фоне важных событий, которые оказывают влияние на рынок в целом или на какой-то конкретный актив. Примерная взаимосвязь событий и рынков показана в таблице.

Событие	На что оно влияет	Причина влияния
Изменение процентной ставки	На акции компаний финансового сектора и курсы валют	Процентная ставка влияет на стоимость денег
Официальная статистика по запасам нефти	Акции нефтяных компаний, цена нефти	Цена нефти влияет на стоимость бензина
Статистика по ВВП	Основные индексы, драгоценные металлы	В случае кризиса инвесторы продают активы и переводят деньги в золото

Такие события, как выпуск отчетности компаний или экономической статистики, случаются по расписанию. Инвесторы, брокеры и другие заинтересованные лица знают о таких событиях заранее, а агентства собирают прогнозы за несколько дней до публикации это информации. При совпадении прогнозов и фактических данных волатильность не меняется или почти не меняется. Но если они не совпадают, цена актива может отреагировать резким падением или ростом — в любом случае, волатильность актива резко возрастает.

Но некоторые события — заявления политиков или террористические акты — спрогнозировать нельзя. Такие события происходят неожиданно и значительно увеличивают волатильность рынков.

Также имеет значение движение цены в прошлом. Если до резкого увеличения цены этот актив терял в цене, то последующий резкий взлет просто приближает текущую цену к среднему значению за предыдущие периоды и не приводит к значительному изменению волатильности.

Лучшие валютные пары: тест от Masterforex-V станет ли новичок рынка профи

Начинающих трейдеров от профессионалов рынка можно легко отличить по множеству критериев, в т.ч. ответу на вопрос о «лучших валютных парах форекс».

новичок — трейдер или инвестор форекс и биржи (потенциальная жертва рынка) начнет перечислять евро доллар, фунт доллар, доллар иену и т.д. Иногда еще и валютные пары с его национальной валютой — USD RUB, USD UAH, USD KZT, с чувством собственного достоинства объясняя, что в них он «разобрался» и начал их «понимать».
профессиональный трейдер удивится самой постановке вопроса: нет «лучших» и «худших» валютных пар форекса. Это все-равно что спросить у хирурга, какой из хирургических инструментов он лично считает «лучшим» — скальпели, пинцеты, иглы, расширители, зонды, зажимы и т.д.

В этом месте остановитесь и осознайте глубокую пропасть между новичком и профессионалом на рынке. Студента-медика

никто не допустит к практике без сдачи экзаменов по знанию ВСЕХ инструментов и их применению. А вы по совету «брокера форекс» уже пытаетесь открыть реальный торговый счет и пойти по пути Сороса с Баффеттом?
после сдачи экзаменов студент проходит практику сначала у патологоанатома (правильно, аналог, демо счета на форексе, когда любые ошибки… не ведут к форс мажору);
только затем интерна допускают… не к самостоятельным операциям, а лишь к ассистированию более опытным специалистам — наставникам (аналог присутствия новичков среди опытных трейдеров Masterforex-V в закрытом форуме и чатах).

Объяснять, что натворит «хирург» с таким уровнем обучения, как у 97% трейдеров, скачавших какой то торрент в интернете или прослушавших платные видео уроки Александра Герчика или Эрика Наймана? И я думаю, что это лишнее…

А, вы, как умный человек решите стать инвестором, а не трейдером? Сами торговать не станете, а вложите деньги в лучшие ПАММ счета или Ламм счета по автокопированию сделок? Или перейдете на фондовый рынок (акции, облигации, ETF, фьючерсы, опционы)? Специально для вас — прочтите факты, убрав розовую пелену со своих глаз:

(изучите историю обмана инвесторов… никто кроме трейдеров МФ их не смог разоблачить);
Как copyfx.ru Roboforex слил 34 депозита из 34 своих инвесторов (отбирались лучшие из лучших мастер-счетов в т.ч. в присутствии менеджера Робофорекса)

Достаточно аргументов? Их можно привести еще сотни, чтобы убедиться в простой истине: новичкам на рынке путь один — к проигрышу депозита и в качестве трейдера, и инвестора ЛЮБОГО рынка.

Если прибыль на бирже = проигрышу его участников (минус комиссия брокеров), то в качестве кого вас так настойчиво просят побыстрее «открыть реал» на бирже и форексе? Вы знаете хотя бы ОДИН сигнал рынка, которые неизвестны Соросу или управляющим трейдерам сотен крупнейших хедж фондов? Так они у вас или вы у них будете отбирать профит?

Есть единственный путь выхода из лабиринта обмана рынками новичка — самому стать профессионалом (с нашей помощью или иной), самому превратившись в хищника рынка, достигнув самостоятельности и независимости от всех во всем, навсегда.

Если согласны — читаем далее. Если нет — то не стоит.

Влияние на экономику

Влияние волатильности на экономику можно оценить как с положительной, так и с отрицательной стороны.

Отрицательный эффект в том, что резкие скачки стоимости активно заставляют людей действовать быстрее, оставляя меньше времени на анализ и обдумывание — отсюда возникают поспешные и неправильные выводы. Кроме того, изменчивость стоимости может повлиять на спрос или предложение конкретных товаров, а значит, может пострадать производство и доходность предприятий.

Положительный эффект заключается в модернизации производства, разработке различных способов поддержки волатильности, поскольку низкие ее значения негативно сказываются на доходности торговли. Между тем, спокойствие на рынках положительно влияет на компании и банки, поскольку в таких условиях они чаще выпускают облигации и акции.

Это хорошо или плохо?

Высокая волатильность практически равняется отсутствию стабильности. Диапазон от максимальных до минимальных цен растет. Для экономики это не очень хорошо, так как становится сложно предсказывать дальнейшее развитие событий, начинается отток инвесторов.

Такая же ситуация и на рынке — крупные инвесторы, настроенные на долгосрок, при повышении волатильности стараются выйти с капиталом из торговли, чтобы переждать подобную непогоду в тихой гавани. Здесь можно вспомнить сравнение волатильности с морем.

Но существуют люди, которые благодаря высокой волатильности получают прибыль. Они видят только плюсы в большом разбеге цен и высокий потенциал для движения цены в нужном направлении — на этом они и зарабатывают. Чаще всего это касается профессионалов, которые умеют просчитывать все риски. Новичкам же так рисковать не стоит, и времена повышенного движения цен лучше переждать.

Как защититься

Сейчас речь пойдет о том, как защитить свой капитал от волатильности при торговле на рынке. Но необходимо сразу отметить, что если речь идет о спекулятивных краткосрочных стратегиях, которые направлены на получение сверхприбыли, то это сознательный выбор риска, и сберечь свои средства будет проблематично.

Если же в приоритете средне- и долгосрочные стратегии, к примеру, инвестиции в паевые фонды или самостоятельная покупка акций и облигаций на долгий срок, то надо быть готовым противостоять волатильности.

Необходимо понимать, что в краткосроке цена всегда будет изменяться, иногда даже слишком резко. Чтобы в такие моменты не уйти в минус, лучше придерживаться следующих правил:

Если есть ощущение сильного психологического напряжения, то лучше держаться от рынка подальше. Лучше подождать, когда ситуация станет более благоприятной.
Идите против рынка. При инвестициях на долгосрок лучше покупать, когда все продают, и наоборот. Волатильность покажет лучше время для выхода или входа на рынок.
Если рынок падает, усредняйте позиции. Если цена на перспективный, по вашему мнению, рынок падает, то покупайте. Это уменьшает среднюю стоимость приобретения актива и увеличит прибыль в будущем — при развороте рынка. Но стоит отметить, что при растущем рынке тактика усреднения сработает против трейдера.
Диверсификация. Храните яйца в разных корзинах, инвестируйте в разные сектора экономики, компании и классы активов. Это компенсирует волатильность.
Не занимайтесь спекуляциями. Тот, кто специально торгует на краткосроке, чтобы получать большую прибыль, просто не может жаловаться на волатильность, поскольку сам на нее буквально подписался.

От чего зависит волатильность

От чего же зависит волатильность любой валютной пары? Главной причиной волатильности является ликвидность. Классическое правило гласит – чем больше ликвидность, тем меньше волатильность и наоборот.

Ликвидность – это, по сути, количество спроса и предложения на рынке. Следовательно, чем больше показатели спроса и предложения тем труднее сдвинуть цену с места.

Исходя из этого правила, можно сделать вывод, что самыми волатильными на Форекс будут экзотические валютные пары, т.к. их ликвидность обычно меньше чем у основных пар.

Волатильность также часто возникает в момент публикации важных экономических данных, поэтому не лишним будет скачать и установить индикатор новостей для MT4:

Так вы сможете обезопасить себя от неожиданной активности на рынке.

Давайте с помощью статистики проверим предыдущие утверждения.

Доллар США / канадский доллар

Канада – сосед США на севере Америки и одним из ее самых важных торговых партнеров. Неудивительно, что значения канадского доллара и доллара США тесно связаны. Стоимость канадского доллара также сильно коррелирует с ценами на сырье.

В частности, цена на нефть имеет большое влияние на стоимость канадского доллара, потому что экономика Канады очень сильно зависит от экспорта нефти. В 2016 году цены на нефть упали до цен, невиданных более десяти лет, и канадский доллар также пострадал, упав до обменного курса 1,46 канадского доллара за 1 доллар США.

Если вы хотите торговать валютной парой доллар США / доллар Канады, внимательно следите за ценой на нефть, чтобы определить идеальное время для покупки.

Определение волатильности курса

Если трейдера, допустим, интересует волатильность в пределах часа, достаточно определить максимум и минимум часового движения. Разница между ними и будет часовой волатильностью. Правда, для использования в торговле больше подходит понятие средней волатильности. Для ее определения необходимо взять несколько последних свечей, обычно берется не менее 10 свечей для большей достоверности результата, сложить разницу между их экстремумами и разделить на количество свечей. В итоге получится среднее значение часовой волатильности. С помощью аналогичных расчетов можно получить волатильность на любом другом интересующем таймфрейме. Причем простое сложение волатильности валютной пары младшего временного периода никогда не даст величину волатильности старшего – например, если сложить величину волатильности валюты в каждый из дней недели, эта сумма не будет равной волатильности, рассчитанной по недельной свече.

Волатильность не означает движение курса строго в одну сторону и равномерное по времени. Поэтому, для эффективного использования этого понятия в торговле, волатильность необходимо «привязывать» к конкретному времени и конкретной торговой сессии. Так, например, пара «евродоллар» весь свой основной путь проходит в европейскую и американскую сессию, а в тихоокеанскую и азиатскую, практически, стоит на месте. Хотя дневная волатильность ее может быть порядка 70 пунктов.

Волатильность валютной пары не обязательно рассчитывать вручную. Торговый терминал MetaTrader4 позволяет трейдеру определить волатильность валюты техническими методами. Самым элементарным инструментом для оценки волатильности курса могут служить скользящие средние – для этого рассматривается расстояние между ценовым графиком и линией индикатора. Чем большее расстояние их разделяет, тем волатильность валюты выше. Более широким диапазоном функций обладают индикаторы ATR (Average True Range) и Heiken Ashi. Первый из них продемонстрирует историческую волатильность валютной пары и волатильность в данный момент, а второй – волатильность на конкретной свече и ее среднее значение. Наиболее эффективно одновременное использование этих индикаторов. Более информативным и понятным для начинающих трейдеров может стать индикатор ForexProfitSupreme Meter, который информирует не только о волатильности валютных пар, но и указывает силу и направление тренда.

Еще одним способом узнать волатильность валютной пары является использование данных специальных сервисов. Наиболее удобными для трейдеров считаются сервисы Mataf и MyFXbook.

Сервис Mataf представляет данные по 40 инструментам в табличной и графической форме. Статистика, представленная по умолчанию – за 10 недель. В настройках сервиса трейдер может выбрать любой интересующий период.

График представляет усредненную почасовую волатильность валютной пары EUR/USD в течение дня.

Еще один график демонстрирует волатильность валюты по дням недели.

И последнее графическое представление волатильности показывает исторические данные волатильности валютной пары.

Сервис MyFXbook чаще используется для тестирования стратегий и торговых роботов. Информацию о волатильности инструментов сервис предоставляет в табличной форме. При этом имеется информация о волатильности валюты на различных таймфреймах, начиная от минутного временного периода, до месячного.

Сайт MyFXbook – мультиязычный, поэтому управление данными интуитивно просто и понятно. Имеющийся на сайте фильтр позволяет просмотреть волатильность как в пунктах, так и в процентах. Кроме того, он позволяет в автоматическом режиме осуществить поиск валюты с требуемой волатильностью. Нажатием на кнопку «Подробнее» можно расширить список представленных валютных пар.

Индекс страха и волатильности VIX в трактовке Masterforex-V

К чему приводит «страх» на рынке? Правильно — к массовому закрытию сделок по текущей тенденции и открытию их в противоположную сторону. Именно эти действия трейдеров и инвесторов по торговле фондовым индексом S&P 500 и измеряет с 1993г. индикатор волатильности VIX на Чикагской товарной бирже CBOE.

Мы пропустим глубоко ошибочные трактовки данного индикатора в интернете (что «нужно находить показатели индикатора VIX с превышением отметки 30%» и даже 40%, что «через индикатор VIX не смог на тестере предугадать мировой кризис» и т.д. — что вы надеетесь найти у аналитиков рынка), просто покажем верную его трактовку.

Masterforex-V об индикаторе волатильности VIX:

пики индикатора волатильности VIX с превышение отметки в 15%, свидетельствуют о страхе игроков и массовом закрытии сделок по старой тенденции, которая идет против долгосрочного тренда;
эти пики на долгосрочном бычьем рынке традиционно свидетельствуют о «страхе» на Short (Sell), соответственно приводят к открытию новых buy по текущему долгосрочному бычьему тренду, как показано на рисунке ниже;
при мировом экономическом кризисе наступает обратная тенденция «страха на Buy», в результате чего игроки перестраиваются на сильный медвежий рынок.

Способы определения волатильности

Самым простым способом будет визуальная оценка. Просто посмотреть самому на график валютных пар. Замерить на таймфрейме вашей торговой системы, сколько в среднем они проходят от минимума до максимума, и сравнить между собой.

Часто на глаз легко заметить, как пары со слабой волатильностью большую часть времени двигаются в узких коридорах, где торговать довольно сложно, а стопы выбиваются через раз. Другие же пары сразу выделяются сильными волатильными движениями цены.

Есть и специальные математические подходы, чтобы вычислить точное значение волатильности по тому или иному алгоритму:

Рассчитать стандартное отклонение от среднеарифметического за заданный отрезок времени.
Вычислить процентное изменение котировки.
Посчитать отношение нового последующего значения цены к предыдущему через натуральный логарифм.

Но есть и уже готовые решения в виде технических индикаторов, которые сами произведут эти расчёты и выведут их результаты в удобном для трейдера виде

Тут, например, стоит обратить внимание на индикатор Average True Range, по которому многие трейдеры смотрят значение волатильности и проводят анализ и вход в рынок с учётом этих данных

Итоги

Как уже упоминалось в начале этой статьи, с повышенной волатильностью можно столкнуться в любой момент, торгуя любой валютой. Но есть пары, которые исторически более волатильны, чем другие. И есть явные признаки волатильности, которые можно учитывать. Помимо исторических тенденций, ключевым моментом в отслеживании волатильности ещё идёт и отслеживание важных новостей. Хотя рекомендуется избегать торговли во периоды высокой волатильности, такая торговля может принести неожиданную прибыль. В конечном счете, стоит ли торговать очень волатильными парами или нет, зависит от каждого трейдера. Изучите все риски, которые несёт такая торговля, наработайте навыки и принимайте взвешенные торговые решения!